近期公众号文章预告
1、红宝书读书笔记(中文版)。
2、金工、量化绿宝书精选解读(中文版)。
3、比特币高频交易策略。
4、高频交易策略解决方案基于机器学习。
5、高频交易基于强化学习。
6、高频交易基于核主成分分析。
7、模式识别下的人工智能量化策略。
8、近期10篇最热门的券商金工研报。
9、深度学习在金融中的论述。
10、海外优秀量化文献解读。
11、永不停歇的干货。
近期,我们发现了一个基于SGX市场的高频交易项目,分享给大家,以供学习和参考。源代码在请在文末下载
动态高频限价订单框架
前言
使用机器学习方法来捕捉高频限价订单动态和简单的交易策略,以获得损益结果。
数据准备
我们以某一天举例。
学习模型训练器
1、RandomForestClassifier
2、ExtraTreesClassifier
3、AdaBoostClassifier
4、GradientBoostingClassifier
5、SVM
超参数调整
模型选择Pipline
机器学习Pipline
使用最佳的模型预测下一个10秒
交叉验证
最佳模型
准确性在一天之内
预测结果
特征提取
上升比
选取开盘09:15 ~ 11:30
深度比
代码展示
Bid 1 & Ask 1
Bid2 & Ask2
其他时间段略。
Bid123订单数量
Bid123、Ask123订单数量
利润和损失
来源参考:https://github.com/rorysroes/SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy
源代码
请在后台回复
高频系列1
有些人不知道后台回复如何操作
为大家介绍一下:
知识在于分享
在量化投资的道路上
你不是一个人在战斗