如何评价一个量化策略的好坏?
简单的来讲,我首先是看年化收益。收益太差,基本就不用看了。
在收益不错的情况下,其次我就看最大回撤。
最大回撤属于风险指标,判断一个策略风险的高低。很多人评价风险,会用一些比较学术的指标,例如方差、波动率等。但我觉着这些都太不直观,比如算出来一个方差,0.035,根本就不能直观的知道是啥意思。
本文通过逐行讲解python代码的方式,详细解释什么是最大回撤,以及具体计算方法,完整的源代码见文末。大家可以看到计算的过程其实非常简单,主要部分也就三行代码。
对这个代码感兴趣或者有疑问的朋友,也可以扫描下方二维码或加我微信xbx783,获取代码。
另外,除了年化收益,最大回撤之外,我第三看中的指标是什么呢?感兴趣的朋友也可以来和我一起交流探讨。