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吐血干货 | 量化、算法、机器学习交易书单完整目录

量化投资与机器学习 • 4 年前 • 441 次点击  

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作者:Peter Nistrup

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正文


这是一个很长的书单(100本+)


“You wont become an algorithmic genius savant extraordinaire philanthropist billionaire overnight.”


如果你全身心投入,你就会离实现财务自由的梦想越来越近。


有些书的内容是重叠的,所以你应该自己研究哪些书更适合你的思维方式和当前的技能。


由以下几类构成:


  • 一般阅读

  • 轻松阅读

  • 编程

  • 数学

  • 经济学与金融学

  • 技术类与时间序列分析

  • 其他

  • 衍生品


基础



轻松阅读




编程-机器学习


特别是Python、R和C++。



数学-统计与概率、随机过程等





经济学和金融学



技术和时间序列分析



其他


  • Security Analysis by Benjamin Graham, David Dodd, Warren Buffett

  • The (Mis)Behavior of Markets by Benoît B. Mandelbrot, Richard L.

  • Damodaran on Valuation by Damodaran Aswath

  • Models Behaving Badly by Emanuel Derman

  • Trading Systems by Emilio Tomasini

  • Business Cycles and Equilibrium by Fischer Black

  • Dual Momentum Investing by Gary Antonacci

  • The Problem with HFT by Haim Bodek

  • The Econometrics of Financial Markets by John Y., Wen-C. Lo, Archie C.

  • Building Winning Algorithmic Trading Systems by Kevin Davey

  • Trading and Exchanges by Larry Harris

  • Martingale Methods in Financial Modelling by Marek M., Marek R.

  • Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options by Nassim N.

  • Financial Modelling With Jump Processes by Rama C. & Peter T.

  • The Evaluation and Optimization of Trading Strategies by Robert P.

  • Fundamentals of Corporate Finance by Stephen A., Randolph W & more

  • Arbitrage Theory in Continuous Time by Tomas Björk

  • Trade Your Way to Financial Freedom by Van K. Tharp


衍生品


Equity derivatives

  • The Volatility Surface by Jim Gatheral

  • Stochastic Volatility Modeling by Lorenzo Bergomi

  • Equity Hybrid Derivatives by Marcus Overhaus et al.


FX derivatives

  • FX Options and Smile Risk by Antonio Castagna

  • Foreign Exchange Option Pricing by Iain J. Clark FX

  • FX Options and Structured Products by Uwe Wystup


Commodity derivatives

  • Energy and Power Risk Management by Alexander E.

  • Commodities and Commodity Derivatives by Helyette Geman

  • Commodity Option Pricing by Iain J. Clark


Interest rate derivatives

  • Interest Rate Models — Theory and Practice by Damiano B. & Fabio M.

  • Pricing and Trading Interest Rate Derivatives by J. H. M. Darbyshire

  • Interest Rate Modeling I, II & III by Leif Andersen & Vladimir Piterbarg

  • Interest Rate Option Models by Rebonato


Credit derivatives

  • Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives by Dominic

  • Credit Risk — Modeling, Valuation & Hedging by Tomasz R. & Marek R.


XVA

  • XVA: Credit, Funding and Capital Valuation Adjustments by Andrew G.

  • Counterparty Credit Risk, Collateral and Funding by Damiano Brigo

—End—

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