我的数据集的格式很奇怪,我不知道如何修复它(我试着读了很多类似的问题,但都没有用)。每一列是一个公司名称(例如AAPL、AMZN、FB),第一行是每一类数据的列表。基本上每一列都有一个公司名称,然后下面的条目是一个代码(例如交易量、市值、价格),然后是带有日期索引(每月)的相应数据。如何适当地处理此操作,以便筛选面板回归的数据?例句:使用每一列的交易量回归到每一列的每股收益?
听起来你可能需要学会如何 select columns from Pandas MultiIndex ,也许还有如何 create a MultiIndex . 学习如何 reshape your data 以便运行面板回归。
如果您以正确的格式提供数据的一个小样本,则更容易提供更多细节。