王的机器主理人
王圣元 (FRM, CAIA)
新加坡某金融咨询公司总监
新加坡国立大学金融数学硕士
新加坡国立大学量化金融学士
《快乐机器学习》的作者
《Python - 金工, 机学, 可视化》(已完成)
《金融工程 - 从入门到入迷》(正在写)
国内的朋友扫码进京东购买
我的信条是
Yearning for Learning
Leading by Reading
Distilling by Writing
多学多读多写,终身渴望学习,通过读书保持领先,通过写作用心灌输。
Python 基础版 11 节目录
编程概览
元素型数据
容器型数据
流程控制:条件-循环-异常处理
函数上:低阶函数
函数下:高阶函数
类和对象:封装-继承-多态-组合
字符串专场:格式化和正则化
解析表达式:简约也简单
生成器和迭代器:简约不简单
装饰器:高端不简单
数据分析进阶课的目录
NumPy 上
NumPy 下
Pandas 上
Pandas 下
SciPy 上
SciPy 下
Pandas 时间序列
Pandas 高频数据
默顿模型 - 计量经济资本
LSMC - 美式百慕大期权定价
Bachelier - 负油价和负利率
Nelson Siegel - 债券收益率曲线构建
外汇交易组合保证金
金融工程硬核付费文章
欧式期权 PDE FD
美式和百慕大期权 PDE FD
单障碍和单触碰期权 PDE FD
双障碍和双触碰期权 PDE FD
Snowball Autocallable PDE FD
离散障碍和触碰期权 PDE FD
王的机器 2020 年总结
王的机器 2019 年总结
负油价和巴舍利模型
SOFR - So Far So Good
FMM 大战 LMM - SOFR 企稳 Part I
FMM 大战 LMM - SOFR 企稳 Part II
FMM 大战 LMM - SOFR 企稳 Part III
日期和日历
生成日期表
外汇市场和产品
信贷市场和产品
Python 入门篇 (上)
Python 入门篇 (下)
数组计算之 NumPy (上)
数组计算之 NumPy (下)
科学计算之 SciPy (上)
科学计算之 SciPy (下)
数据结构之 Pandas (上)
数据结构之 Pandas (下)
基本可视化之 Matplotlib (上)
基本可视化之 Matplotlib (下)
统计可视化之 Seaborn
炫酷可视化之 PyEcharts (v0.5)
炫酷可视化之 PyEcharts (v1.0)
炫酷可视化之 Cufflinks (上)
炫酷可视化之 Cufflinks (下)
机器学习之 Sklearn
机学可视化之 Scikit-Plot
深度学习之 Keras (上)
深度学习之 Keras (中)
深度学习之 Keras (下)
特别篇
树状图 TreeMap
面向对象编程
生成器和迭代器
装饰器
Sklearn v0.22
Jupyter Notebook 用法大全
格式化字符串
正则表达式
正则表达式实战
错误类型
异常处理
Collections
Matplotlib Animation
All 和 Any
透视表
交叉表
日期时间 datetime
时区和夏令时
日期天数计数和年限
分箱之 qcut
分箱之 cut
SciPy 稀疏矩阵
听说你会用 Python 系列
六酷技巧
99% 都会做错的题
考 99 分的潘石屹都不懂的知识点
LBYL vs EAFP
小孩都可以玩的神经网络
小孩都看得懂的推荐系统
小孩都看得懂的逐步提升
小孩都看得懂的聚类
小孩都看得懂的主成分分析
小孩都看得懂的循环神经网络
小孩都看得懂的词向量
小孩都看得懂的熵、交叉熵和 KL 散度
小孩都看得懂的 p-value
小孩都看得懂的假设检验
小孩都看得懂的基尼不纯度
小孩都看得懂的 ROC
小孩都看得懂的 SVD
小孩都看得懂的 SVD 2
机器学习的定义
模型评估和选择
线性回归
正规化线性回归
线性回归之玩转金郡 (实操)
对率分类
对率分类之玩转美亚 (实操)
线性回归和对率分类完结篇
朴素贝叶斯
决策树
集成学习前传
随机森林和提升树
决策树之玩转借贷俱乐部 (实操)
集成树之玩转借贷俱乐部 (实操)
计算学习理论
支撑向量机 (上)
支撑向量机 (下)
人工神经网络
人工神经网络之正反向传播
极度梯度提升
极度梯度提升之玩转借贷俱乐部 (实操)
Machine Learning Yearning 读书笔记 (上)
Machine Learning Yearning 读书笔记 (中)
张量 101
张量求导和计算图
胶囊 (向量神经) 网络
弄清量化金融十大话题 (上)
弄清量化金融十大话题 (下)
金融工程高度概览
日期生成
变量计算
曲线构建 I - 单曲线
曲线构建 II - 多曲线 (基差)
债券收益率曲线构建
模型校正
利率掉期中的超级细节
资产配置
Quantopian 风险模型 (QRM)
Quantopian 入门系列 1
Quantopian 入门系列 2 (上)
Quantopian 入门系列 2 (下)
信用风险 101
独立模型 - 伯努利模型
独立模型 - 泊松模型
混合模型概览
阈值模型概览
阈值模型校正
ASRF 模型
量化金融精品书籍
机器学习精品书籍
数据分析精品书籍
深度学习精品书籍
量化投资精品书籍
强化学习精品书籍
衍生交易精品书籍
Python 精华资料
各类经典精品书籍
数学精品书籍
自然语言处理精品资料
计算机视觉精品资料
可解释的机器学习书
近期六本好书
麦肯锡教我的思考武器
「研究」债务
年度宽客
TPU 灵魂三问
MIT - 深度学习导论
Coursera - TensorFlow 实战专项课
DataCamp - 4 天学完 12 门课
P-Q-R- Quant
机器学习、金融工程和量化投资
障碍和触碰期权的定价
关注他吧!