两个策略代码：十年年化31.1%，卡玛比率1.05的ETF大类资产轮动python策略源码，沪深300ETF的RSRS择时源码

原创内容第992篇，专注AGI+，AI量化投资、个人成长与财富自由。

昨天咱们提交了因子表达式引擎：年化238%，回撤10%，夏普3.74 | 轻量级因子表达式引擎python代码

今天我把引擎更新到回测系统里。

这个策略在本地运行的：

十年年化31.1%，卡玛比率1.05。

from engine import Task, Engine

def ranking_ETFs():    t = Task()    t.name = '基于ETF历史评分的轮动策略'    # 排序    t.period = 'RunDaily'    t.weight = 'WeighEqually'    t.order_by_signal = 'trend_score(close,25)'    t.start_date = '20180101'    #t.end_date = '20240501'
    t.symbols = [        '518880.SH',  # 黄金ETF（大宗商品）        '513100.SH',  # 纳指100（海外资产）        '159915.SZ',  # 创业板100（成长股，科技股，中小盘）        '510180.SH',  # 上证180（价值股，蓝筹股，中大盘）    ]    t.benchmark = '510300.SH'    return t
res = Engine().run(ranking_ETFs())import matplotlib.pyplot as pltprint(res.stats)from matplotlib import rcParams
rcParams['font.family'] = 'SimHei'#res.plot_weights()res.prices.plot()print(res.get_transactions())df = (res.prices.pct_change()+1).cumprod()print(df.iloc[-1])plt.show()

另外一个策略：沪深300RSRS择时策略代码：

年化22.4%，回撤9.7%，策略代码如下：

from engine import Task, Engine

def strategy():    t = Task()    t.name = '标普500ETF的RSRS择时'    # 排序    t.period = 'RunDaily'    t.weight = 'WeighEqually'    t.select_buy = ['RSRS(high,low,18)>1.0']    t.select_sell = ['RSRS(high,low,18)<0.8']    t.start_date = '20100101'    t.end_date = '20171231'
    t.symbols = [        '510300.SH',  # 标普500
    ]
    t.benchmark = '510300.SH'    return t



    
res = Engine().run(strategy())import matplotlib.pyplot as pltprint(res.stats)from matplotlib import rcParams
rcParams['font.family'] = 'SimHei'#res.plot_weights()res.prices.plot()print(res.get_transactions())df = (res.prices.pct_change()+1).cumprod()print(df.iloc[-1])plt.show()

回测系统、数据及策略代码均已打包发布至星球：

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