【中金固收·可转债】低噪声下的转债强化策略及Python实现

def getDwt


    
(srs, rec=4):
    srs = srs.reset_index(drop=True)

    retCa = dict.fromkeys((range(rec + 1)))
    retCd = dict.fromkeys((range(rec + 1)))
    retCa[0] = rescale(srs)

    # pywt.wavedec可以直接输出迭代结果，单其输出值为[cA_n, cD_n, cD_n - 1, …, cD2, cD1]，
    # 但由于其中途不能再做数值变换，同时为了保证我们实现多种迭代方式，因而我们这里仍采用for loop
    # 下方cA代表approximation signal(趋势), cD代表detail signal(噪音)

    for i, key in enumerate(list(retCa.keys())[1:]):
        cA, cD = pywt.dwt(retCa[i], 'haar')
        retCa[key] = pd.Series(rescale(cA))
        retCd[key] = pd.Series(cD)

    return retCa, retCd

def getData2Show(codes, date, lag=128):
    #用来取正股走势数据的辅助函数



    
    if not w.isconnected(): w.start()
    _, dfUnderlying = w.wss(','.join(codes), 'underlyingcode', usedf=True)
    start_date = w.tdaysoffset(-lag, date, "").Data[0][0].strftime('%Y/%m/%d')
    
    uniStock = set(dfUnderlying.UNDERLYINGCODE)
    _, dfRaw = w.wsd(",".join(uniStock),
                     "close",
                     start_date, date, "Priceadj=True", usedf=True)
    retDict = {}
    for code in codes:
        stock = dfUnderlying.loc[code, "underlyingcode"]
        retDict[code] = dfRaw[stock]
    return retDict

def close2premRank5(obj, codes, date, tempCodes, dfAssetBook):
    #简单双低
    srs = obj.DB['Close'].loc[date, tempCodes].rank(ascending=True)
    srs += obj.DB['ConvPrem'].loc[date, tempCodes].rank(ascending=True)

    t = srs < srs.quantile(0.5)
    return t[t].index

def dwtSecUp2(obj, codes, date, tempCodes, dfAssetBook):
    # 假设我们将tplUp中的几种模式定为上行趋势
    date = _offset(obj, date)
    t = close2premRank5(obj, codes, date, tempCodes, dfAssetBook)
    rawData = getData(t, date)
    tplUp = ([1,2,3,4], [1,2,4,3], [1,3


    
,2,4], [1,4,2,3], [2,1,3,4], [3,1,2,4])
    
    ret = []
    for code, df in rawData.iteritems():
        dwt, _ = getDwt(df.CLOSE, rec=5)
        if dwt[5].rank().astype(int).tolist() in tplUp: ret.append(code) 
            
    return ret

dfTest = frameStrategy(obj, start="2017/12/29", selMethod=dwtSecUp2, roundMethod=21)

本周市场小幅回升，截止周四（10月21日收盘），万得全A上涨0.69%，创业板指上涨0.1%，上证50下跌0.49%，两市合计成交3.96万亿元，日均成交水平较上周小幅提升。行业层面，本周化工、公用事业、有色金属、电气设备涨幅领先，休闲服务、食品饮料、通信、医药板块领跌，市场热点轮动较快。转债指数本周上涨2.18%，个券中清水、蒙电、金诺涨幅领先，众兴、旗滨、利德转债领跌。市场平均平价溢价率抬升，但大规模品种整体估值下降。 

文章来源

法律声明