2024年第6次社区活动 - 【套利价差策略实战】和【Scikit-Learn机器学习CTA信号挖掘】 - 5月25日（深圳）

好长一段时间没来深圳了，所以本次的深圳社区活动计划将过去半年里大家感兴趣程度较高的两个主题一起分享！

第一个主题是套利价差策略实战，价差交易（Spread Trading）也被称为套利交易，是一种利用相关的期货合约或期现品种之间的价差波动来获取利润的交易方法。在价差交易中，交易员不关注某个单一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间价格的差值是否在合理的区间范围。

价差交易由于其相对低风险且绩效稳健的特点，在专业交易员领域是一种极为常用的交易方法。结合均值回归类的价差交易策略和趋势跟踪类的CTA策略，可以构建Sharpe Ratio更加优秀的量化投资组合。本次活动中，我们将会分享VeighNa Elite版中价差交易相关功能的使用细节方法，以及一套价差网格策略开发的实践案例。

第二个主题是基于Scikit-Learn的机器学习CTA信号挖掘，机器学习（Machine Learning）各种算法在量化交易领域中的应用越发广泛，但由于目前互联网上的资料质量参差不齐，许多VeighNa社区的同学想要学习尝试但却不知道从何入手。

本次活动中，我们将会由浅入深介绍机器学习技术在CTA量化策略开发中的应用场景，并基于Scikit-Learn这款广受好评的机器学习算法库，给出一套具体的CTA策略信号挖掘实践案例：

KBins聚类特征分析