年初【Qlib投研平台学习系列】社区活动上,许多同学表达了对于机器学习截面多因子策略的强烈兴趣。经过大半年的研究开发,我们的【VeighNa机器学习截面多因子策略】小班特训营终于上线。准备完毕,静候同学们到达学习量化,先从掌握核心框架
深入代码,分析策略逻辑细节
截面多因子策略还有另一个大家可能更为熟悉的名字:Alpha策略。作为一种广义的统计套利型量化策略,截面多因子策略除了应用在股票量化选股领域外(指数增强和绝对收益),同样也可以应用于带杠杆的衍生品多空组合领域(期货、固收、互换等)。小班特训营时间定在周末两天,一共包含周六周日两个下午共计10+小时的课程,特训营设立专属支持答疑群,包括后续三个月的助教跟踪辅导,提供VeighNa小班特训营专属内部核心资料。
本场课程优先对买方投资机构开放,由于截面多因子策略本身的复杂性(因子数据、算力需求、金融理论等),不建议新手报名。目前本场课程仅剩2个名额,感兴趣的同学请抓紧。
日期:2024年12月7日(周六)和12月8日(周日)- VeighNa AlphaStrategy开发环境准备
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