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年化30.24%,最大回撤19%,综合动量多因子评分策略再升级(python代码+数据)

七年实现财富自由 • 2 周前 • 36 次点击  
原创内容第819篇,专注量化投资、个人成长与财富自由。
昨天我们如期发布了aitrader_v4.6的代码:aitrader_v4.6代码发布,支持duckdb|股票全量数据(python代码+数据)
  1. 趋势强度:通过线性回归量化价格趋势的年化收益和稳定性。

  2. 风险调整:夏普比率衡量收益与波动性的平衡。

  3. 多周期动量:捕捉短期和中期价格变化。

  4. 成交量验证:确认趋势是否有成交量支撑。

  5. 加权融合:按权重合并各因子,得到最终评分用于排序或交易决策。

y = df['log'] = np.log(df.close)
x = df['num'] = np.arange(df.log.size)
slopeintercept = np.polyfit(xy1)
annualized_returns = math.pow(math.exp(slope)250) - 1
r_squared = - (sum((y - (slope * x + intercept))**2) / ((len(y) - 1) * np.var(yddof=1)))
base_score = annualized_returns * r_squared

星球本周计划,开始加载股票数据,对股票数据,基本面数据进行分析。
吾日三省吾身
人心中的成见是一座大山。
人与人之间的沟通是最难的。
如果说无条件的爱,真心只有父母对子女的爱,是接近无私的,也只能说接近。
失落的时候,读一读那些可以找到力量的书。
经历过生死考验的人们,对于人生会有不同的感悟。
有时候,就是纯粹随机,遭遇重大变故的人们,总不禁会问,为什么是他们呢?
其实这就是纯粹随机。
遭遇了,就是遇上了。
放下执念,融入生活。
心想事成只是一个美好的祝愿。
有些努力,未必会有结果;有些期待,可能永远都无法实现。
成长,有一部分就是与自己合解,与平凡合解,与不确定性合解,和内心的遗憾和解。
人的成长就是一个自洽的过程。
代码和数据下载:AI量化实验室——2025量化投资的星辰大海

AI量化实验室 星球,已经运行三年多,1500+会员。

aitrader代码,因子表达式引擎、遗传算法(Deap)因子挖掘引等,支持vnpy,qlib,backtrader和bt引擎,内置多个年化30%+的策略,每周五迭代一次,代码和数据在星球全部开源。

扩展  •  历史文章   

EarnMore(赚得更多)基于RL的投资组合管理框架:一致的股票表示,可定制股票池管理。(附论文+代码)
deap系统重构,再新增一个新的因子,年化39.1%,卡玛提升至2.76(附python代码)

低风险中等收益(年化15.59%,夏普比1.12)的投资策略,主要投资于小市值股票和基金(python代码+数据)

aitrader_v4.4含本周策略及代码发布,webapp上线。(python代码及数据)

近五年年化23%,最大回撤14.26%,基于历史评分因子和EPO优化权重的ETF轮动策略(python代码+数据)

年化18%-39.3%的策略集 | backtrader通过xtquant连接qmt实战

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本文地址:http://www.python88.com/topic/179843
 
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