原创内容第1043篇，专注AGI+，AI量化投资、个人成长与财富自由上周咱们对量化网站进行了全新的改版，改进了很多细节，并开始思考基于Quant4.0，大模型和智能体驱动的智能策略开发：不过，传统量化的同学，可能仍然仅是把大模型当前工具而不是系统来使用，比如我们今天分享的期货量化相关的代码。好的架构是把akshare的能力封装成mcp，这个后续咱们再来改造成真正的多智能体。client = OpenAI( base_url=BASE_URL, api_key=KEY )
def chat_with_local_model(messages, model=MODEL): try: response = client.chat.completions.create( model=model, messages=messages, temperature=0.7 ) return response.choices[0].message.content except Exception as e: return f"错误: {str(e)}"
st.set_page_config( page_title="期货策略分析", layout="wide", initial_sidebar_state="expanded")
def get_current_price(symbol): try: df = ak.futures_zh_realtime(symbol=symbol) if df.empty: return {"error": f"未找到期货代码 {symbol}"} return df.iloc[0].to_dict() except Exception as e: return {"error": str(e)}
def get_prices(symbol, start_date=None, end_date=None): try: if not start_date: start_date = (datetime.now() - timedelta(days=30)).strftime("%Y%m%d") if not end_date: end_date = datetime.now().strftime("%Y%m%d")
symbol_info = ak.futures_zh_realtime(symbol=symbol) if symbol_info.empty: return {"error": f"未找到期货代码 {symbol}"}
main_contract = symbol_info.iloc[0]['symbol'] df = ak.futures_main_sina(symbol=main_contract, start_date=start_date, end_date=end_date)
if 'date' not in df.columns and '日期' in df.columns: df = df.rename(columns={ '日期': 'date', '开盘价': 'open', '最高价': 'high', '最低价': 'low', '收盘价': 'close', '成交量': 'volume' }) return df except Exception as e: return {"error": str(e)}
def get_news(symbol): try: df = ak.futures_news_shmet(symbol="全部") result = df[df['内容'].str.contains(symbol, case=False, na=False)] result = result.head(10) return result.rename(columns={"发布时间": "date", "内容": "title"}) except Exception as e: return {"error": str(e)}
从大模型驱动的多智能体量化投资系统的架构来看，我们昨天分享过：通过知识库或者论文、投资研报获取投资想法，然后根据投资想法，改进投资策略，然后提交给回测引擎回测，返回回测指标，好的策略入知识库，迭代进化。代码和数据下载：AI量化实验室——2025量化投资的星辰大海AI量化实验室 星球，已经运行三年多，1900+会员。
aitrader代码，因子表达式引擎、遗传算法（Deap）因子挖掘引擎等，支持vnpy，qlib，backtrader和bt引擎，内置多个年化30%+的策略，每周五迭代一次，代码和数据在星球全部开源。
点击 “查看原文”，直接访问策略集合。
