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北大经院《金工首席谈》系列讲座第25讲 | 安宁宁:AI复盘与深度学习量化投资若干思考

北京大学经济学院 • 1 周前 • 26 次点击  

2024年5月7日,北京大学经济学院和北京大学金融工程实验室在经济学院107会议室联合举办了“金工首席谈”系列讲座第二十五讲。本次讲座邀请广发证券金融工程首席分析师安宁宁以 “AI复盘与深度学习量化投资若干思考”为题,为北京大学师生作主题报告。讲座由北大金融工程实验室黎新平博士主持,40余名师生参与了讲座。


本场讲座安宁宁基于图像识别与机器学习在量化投资的应用进行了深入探讨,并分享了团队在这一领域的相关研究成果及思考。



安宁宁首先介绍了AI复盘的概念,指出利用图像识别技术对个股走势进行涨跌分类的重要性。他表明技术形态是符合事物发展规律的,并分享了基于卷积神经网络的图像识别技术应用。通过四个卷积层提取有用特征,关注不同的局部特征,简单确定标签的方法是将二十个交易日涨跌幅分为三档。



在详细介绍了分组回测结果后,安宁宁分享了与各个因子的相关性以及模拟组合的设计。最新迭代的版本将图像的交易日扩大到60天,并引入了Resnet,获得了较好的效果。他还探讨了不同周期信号的测试,分析了特征选择、网络结构、信号分类等问题对模型效果的影响。此外,安宁宁表述了多模型集成的问题,并认为有些多模型集成不如多模型等权效果好。


在问答环节,安宁宁与在场师生就图像色彩对模型的影响、股票分组依据、不同频率调仓等问题展开了讨论。他论述了对预测有帮助的特征的重要性,以及工程能力在量化投资中的关键地位。黎新平博士阐述了技术分析和机器学习在解释方面的困难,并表示在未来的研究中仍需进一步探索和改进。



这场专题讲座为同学们带来了业界关于AI复盘与深度学习量化投资的新思路和新方法,为投资者提供了更多创新性的研究思路和技术手段。最后,黎新平博士对安宁宁的到来表达了感谢。



主讲人简介

安宁宁,广发证券发展研究中心金融工程首席分析师,从业15年,先后任职于平安证券、鹏华基金,团队连续多年获得新财富最佳分析师前三,研究领域主要包括资产配置、量化权益组合管理、CTA交易策略等。


北京大学金融工程实验室简介

北京大学金融工程实验室是依托北京大学经济学院搭建的研究和教学平台,致力于推动量化投资、金融工程、大数据金融以及金融科技方面的学术研究与实践应用,实现学术界与金融业界良好的互动交流。


实验室聚焦于运用数学建模、统计分析、计算金融、大数据以及机器学习方法进行量化金融的研究,以数理化方法探讨金融市场的规律。实验室的目标不仅仅是推动金融工程等学术领域的前沿研究,同时也推动量化金融技术在教学、投资实践、金融监管以及金融政策等方面的实际应用。实验室课题研究包括:量化基本面、金融科技及AI、市场交易行为、高频数据、风险预警与管理。



供稿:北京大学金融工程实验室

美编:初夏

责编:度量、雨禾、雨田

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